【テクニカルアナリスト】ストキャスティクスとウイリアムズ％Rの違い

 １、ストキャスティクス

 ・ストキャスティクスの%Kの算出方法は、

　　[(当日終値-n日間の最安値)÷(n日間最高値-n日間の最安値)]x100

・使用方法としては、20～30％の下方基準線よりも下にあると「売られ過ぎ」。70～80％の上方基準線よりも上にあると「買われ過ぎ」と判断します

・また、％Dをシグナルとして用いた２本の交差を利用して方向性を測る方法や、相場の高値（安値）更新時にストキャスティクスが直近高値（安値）を更新しない場合を下落（上昇）転換の予兆とするダイバージェンスによる分析方法などもあります。

・計算期間nは任意でありますが、14、9、5を使うことが一般的です

２、 ウイリアムズ％R

・ストキャスティクスにヒントを得て、ラリー・ウイリアムズが1966年使った指標です。

・算出方法は、

　　　[(n日間の最高値-当日終値)÷(n日間最高値-n日間の最安値)]x100

・一般的な使用方法は、 10～20％程度に線を引き、それ以下の範囲を「買われ過ぎ」水準とし、逆に80～100％に線を引き、これ以上の範囲は「売られ過ぎ」水準とします。

・ただし、基準線は分析対象ごとに指標の長期推移をみてから決めた方がよいとされています。

・計算期間nは任意でありますが、ウイリアムズが用いた10を使うことが一般的とされています

 

３、相違点

・計算期間

・算出方法の分子部分よる違い

　→％Kが計算期間中の最安値を基準に当日終値が上方に乖離する値幅を測るのに対し、％Rは最高値を基準に当日終値が下方に乖離する値幅を測ります。

・％Rにはストキャスティクスのように２本のラインで分析する概念は基本的にありません。考案者のウイリアムズは、％Kと％Dの交差を売買シグナルとすることに懐疑的であり、％R単体の水準で判断しました